Kylantis entuziazmas dėl paprastesnių bankų kapitalo taisyklių yra suprantamas, tačiau pavojingas. Mažesnis rizikos reguliavimas gali paversti finansines sistemas mažiau saugiomis ir kartu mažiau skolinančiomis realioje ekonomikoje, rašoma „The Financial Times“.
Vadinamasis nuosavo ir skolinto kapitalo santykis yra gana paprastas rodiklis. Vis dėlto čia nėra įtraukiamas rizikos faktorius, nes vienas litas paskolintas nerizikingai yra lygus litui, kuris paskolintas rizikingai. Taigi šis rodiklis nieko nepasako apie turimą banko turtą.
Vienodai vertinant rizikos ir įprastą kapitalą ir sprendžiant, kokią banko turto dalį jis gali sudaryti, galima tikėtis aiškių pasekmių. Bankai lengvai atsisakys nerizikingo turto, kuris neša mažai pelno ir telksis, suprantama, tieks rizikos kapitalu, kur grąža yra didesnė.
Nuosavo ir skolinto kapitalo faktorius dali pasitarnauti bankų priežiūros institucijoms, nes lengvai leidžia palyginti bankus tarpusavyje. Tačiau tik labai retai leis bankus drausminti, o dėmesys bus telkiamas tik į kapitalo santykį.
Visgi klientams yra sunku pasitikėti bankų kuriamais rizikos matavimo instrumentais, kadangi šie neretai būna neaiškūs ir pateikia skirtingus rezultatus. Pats metodas leidžia susidaryti įspūdį, kad taip lengviau palyginami bankai, tačiau tai yra tik iliuzija. Vadovaujantis tokiu požiūriu, bankas skolindamas ką tik susikūrusiam „startup‘ui“ ir ilgai vekiančiai tarptautinei kompanijai rizikuoja tokiu pačiu lygiu.
Tuo tarpu standartizuotas modelis ir kapitalo santykio modelis dalijasi dviem bruožais. Pirmiausia, jie supaprastina sudėtingą realų vaizdą, o tai yra pavojinga. Antra, beveik išnyksta riba tarp rizikingo ir įprasto turto, o tai sukuria bankams didesnes galimybes dažniau rizikuoti.
Kita problema yra ta, kad bankai parenka skirtinga metodologiją duomenų rinkimui, taigi informacija negali būti pilnai patikima. Priežiūros institucijos turėtų vienodinti šias patikimumo spragas, kol investuotojai ir klientai nenusisuko nuo bankų.
Kita vertus, tam tikrus bankų vertinimo modelius patvirtina pačios priežiūros institucijos. Ir tai nėra iki galo gerai, nes yra tokių modelių, kurie skaičiuoja 20 metus ir nebeatitinka šiandieninės ekonomikos realijų. Kol kas nei vienas modelis, numatantis ateitį, nėra tobulas, tačiau galima juos pagerinti. Rizikos matavimas pagal kapitalo pasiskirstymą yra labai svarbus, bet nedera pasitikėti tik vienu įrankiu.
